Der Einfluss von Inputparametern auf Value at Risk Modelle
Risikomanagement spielt eine wesentliche Rolle bei allen Aktivitäten auf den Finanzmärkten, wobei sich der Value at Risk als gängiges Maß zur Bewertung des absoluten Marktrisikos etabliert hat. Im vorliegenden Buch werden zuerst grundsätzliche Überlegungen angestellt, welche Modelle zur Ermittlung des Value at Risk möglich und sinnvoll sind. Danach wird der Fragestellung nachgegangen, wie die Parametrisierung und Kalibrierung der Modelle erfolgen ...