Zinsänderungsrisiken im Commercial Banking Buchkatalog

Das Risikomanagement und insbesondere die Risikobemessung im Handelsbereich der Banken haben in letzter Zeit in Wissenschaft und Praxis verst¿te Aufmerksamkeit erfahren. Zentrale Risikogebiete im Bankgesch¿ sind das Zins-, W¿ungs-, Aktienkurs- und Ausfallrisiko. Olaf Schween analysiert bekannte Risikome¿nstrumente des Zins¿erungsrisikos im kommerziellen Bankgesch¿. Der Autor weist nach, da¿das Elastizit¿konzept modernen, Value at Risk-orientierten Risikoquantifizierungsans¿en nicht gen¿gt, und entwickelt einen eigenen Vorschlag zur Risikoquantifizierung auf Value at Risk-Basis. Damit findet ein f¿r Marktrisiken verbreitetes Instrumentarium Anwendung auf Risiken im Commercial Banking.