Volatilitätsprognose mit Faktor-GARCH-Modellen

Die Schätzung und Prognose der Volatilität von Finanzmarkttiteln hat durch die Verbreitung derivativer Finanzinstrumente und der dafür erforderlichen Bewertungsmodelle an Bedeutung gewonnen. Der Autor beschreibt einen neuen multivariaten Schätz- und Prognoseansatz.

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Artikelnummer 9783824466252
Produkttyp Buch
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Einband Kartonierter Einband (Kt)
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Autor
Verlag Deutscher Universitätsverlag
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Erscheinungsjahr 19971212
Seitenangabe 160
Sprache ger
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