Artikelnummer | 9783668990968 |
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Produkttyp | Buch |
Preis | 57,90 CHF |
Verfügbarkeit | Lieferbar |
Einband | Kartonierter Einband (Kt) |
Meldetext | Folgt in ca. 10 Arbeitstagen |
Autor | Mett, Stephan |
Verlag | Grin Verlag |
Weight | 0,0 |
Erscheinungsjahr | 20190918 |
Seitenangabe | 80 |
Sprache | ger |
Anzahl der Bewertungen | 0 |
Value-at-Risk und Expected Shortfall zur Quantifizierung von Zinsrisiken Buchkatalog
Bachelorarbeit aus dem Jahr 2019 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 2, 0, FernUniversität Hagen (Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Bank- und Finanzwirtschaft), Sprache: Deutsch, Abstract: Diese Arbeit vergleicht die beiden populären Risikomaße Value-at-Risk und Expected Shortfall bei der Quantifizierung des Zinsrisiko eines fiktiven Anleiheportfolios. Dazu wird im Kapitel 2 zunächst das Zinsrisiko definiert und auf seine Spezifik eingegangen. In diesem Zusammenhang wird die Bedeutung der Zinsstrukturkurve für die Bewertung eines Portfolios herausgestellt. In Kapitel 3 werden beide Risikomaße charakterisiert sowie deren Stärken und Schwächen ausgearbeitet. Die Datenbasis für die sich anschließende Berechnung der Risikomaße liefert die historische Simulation, der sich Kapital 4 widmet. Auf dieser Grundlage werden die entsprechenden Risikomaße für das Beispielportfolio errechnet. Mit den gewonnenen Erkenntnissen wird in Kapital 5 ein abschließendes Fazit aus dem Vergleich der Risikomaße gezogen.
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