Artikelnummer | 9783639467819 |
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Produkttyp | Buch |
Preis | 45,90 CHF |
Verfügbarkeit | Lieferbar |
Einband | Kartonierter Einband (Kt) |
Meldetext | Folgt in ca. 10 Arbeitstagen |
Autor | Schmid, Marco |
Verlag | AV Akademikerverlag |
Weight | 0,0 |
Erscheinungsjahr | 20130616 |
Seitenangabe | 88 |
Sprache | ger |
Anzahl der Bewertungen | 0 |
Time Series Momentum Buchkatalog
Eine populäre Sichtweise vieler Journalisten, Psychologen und Ökonomen ist, dass Individuen dazu neigen, Informationen über- oder unterzubewerten. Eine direkte Implikation dieser Sichtweise ist bei den Theorien der Trendkontinuität (Momentum) zu entdecken. Dabei ist der Momentum Effekt, welcher besagt, dass über einen kurzen/mittleren Zeithorizont Gewinner-Aktien weiterhin positive und Verlierer-Aktien weiterhin negative Renditen erwirtschaften, einer der am häufigsten untersuchten Aktienmarktanomalien. In Folge dieser Arbeit, wird dieser Effekt erläutert und anhand einer empirischen Studie am deutschen Aktienmarkt genauer untersucht.
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