Artikelnummer | 9783824480708 |
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Produkttyp | Buch |
Preis | 86,00 CHF |
Verfügbarkeit | Lieferbar |
Einband | Optionsbewertung, Dichtefunktion, numerische Verfahren, Evaluation, arbitrage, optionen, Verteilung, implizite, C, Finance, general, Operations Research/Decision Theory, Finance, Operations Research and Decision Theory, Economics and Finance, Unternehmensforschung, Management: Entscheidungstheorie, Kartonierter Einband (Kt) |
Meldetext | Lieferbar in ca. 20-45 Arbeitstagen |
Autor | Brunner, Bernhard |
Verlag | Dt. Universitätsvlg. |
Weight | 0,0 |
Erscheinungsjahr | 20040224 |
Seitenangabe | 321 |
Sprache | ger |
Anzahl der Bewertungen | 0 |
Marktgerechte Bewertung von Optionen Buchkatalog
Zwar revolutionierte die Black/Scholes-Theorie die Optionspreisbewertung, doch belegen empirische Studien, dass sie die Marktpreise gehandelter Optionen nicht vollständig erklären kann. Bernhard Brunner entwickelt ein Konzept zur arbitragefreien und marktgerechten Optionsbewertung, ohne dabei aufwändige numerische Verfahren anzuwenden. Hierzu leitet er aus den Transaktionspreisen liquider Standardoptionen ein implizites äquivalentes Martingalmaß ab. Die ausführliche theoretische Beschreibung des Konzepts wird durch die praktische Umsetzung mit Hilfe einer geeigneten Datenbank ergänzt.
86,00 CHF
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