Markowitz Portfolio Selection und Estimation Risk Buchkatalog

Forschungsarbeit aus dem Jahr 2007 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Ludwig-Maximilians-Universität München (Finance&Banking, ), 9 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem Einfluss von Störgrößen bzgl. der zu schätzenden Inputparameter der Markowitz-Portfolio-Selektion. Dabei wird simulativ deren Auswirkung auf den erwarteten Return ermittelt. Ferner ermittelt der beiliegende Matlabcode auch optimale Portfolien, Renditeverteilungen, etc.