Empirische Identifikation von Wertpapierrisiken Buchkatalog

Daniel Rösch unterscheidet Faktoren-, Arbitrage- und Gleichgewichtsmodelle und vergleicht ihre empirische Überprüfbarkeit. Er analysiert die meist eingesetzten statistischen Verfahren und zeigt, daß diese für die Identifikation von Wertpapierrisiken untauglich sind.