Artikelnummer | 9783639884739 |
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Produkttyp | Buch |
Preis | 81,00 CHF |
Verfügbarkeit | Lieferbar |
Einband | Kartonierter Einband (Kt) |
Meldetext | Folgt in ca. 10 Arbeitstagen |
Autor | Wessels, Sebastian |
Verlag | AV Akademikerverlag |
Weight | 0,0 |
Erscheinungsjahr | 20160401 |
Seitenangabe | 156 |
Sprache | ger |
Anzahl der Bewertungen | 0 |
Einsatz der Greeks im Risikomanagemt Buchkatalog
In diesem Buch wird zunächst gezeigt, wie sich ein Derivat innerhalb eines zeitkontinuierlichen Finanzmarktmodells durch die Anwendung eines Delta-Hedges absichern lässt. Sofern der Hedge kontinuierlich angepasst wird, liefert der Delta-Hedge eine perfekte Replikation des Derivates. Wird ein Delta-Hedge lediglich an diskreten Zeitpunkten angepasst, so wie es in der Praxis der Fall ist, entsteht ein Hedgefehler. Dieser Hedgefehler wird in diesem Buch ermittelt - sowohl theoretisch als auch anhand von Beispielen. Letztlich wird die Güte des Delta-Hedges mit der Güte eines Delta-Gamma-Hedges für die betrachteten Beipsielderivate unter der Prämisse eines zeitdiskreten Handels verglichen.
81,00 CHF
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