Bewertung von Optionen bei stochastischer Volatilität
Inhaltsangabe:Einleitung: Die Geschichte der Bewertung von Optionen auf Aktien, deren Kurs einer geometrischen Brown'schen Bewegung folgt, reicht bis in die 50-er Jahre zurück. Alle zwischen 1950 und 1970 entwickelten Theorien enthalten ad hoc-Annahmen und sind insofern unbefriedigend. 1973 leiten Black und Scholes einen eindeutigen rationalen Preis für eine europäische Kaufoption her, der unabhängig von den individuellen Risikopräferenzen ist. Sie gehen ...
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CO2 ¿ Eine Herausforderung für die Menschheit
Ein simples chemisches Molekül - CO2 - hat sich zu einer Verbindung von höchster politischer und wirtschaftlicher Brisanz entwickelt. Die Universität Bern führte im April 1995 in Interlaken ein internationales interdisziplinäres Symposium über die CO2-Problematik, ihre möglichen Auswirkungen auf das Klima, die Vegetation und die Gesellschaft durch. Führende Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Politik, Wirtschaft und öffentlicher Verwaltung diskutieren über globale Zusammenhänge ...
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Die Reduktion physikalischer Theorien
Der Autor pr¿ntiert eine neue Theorie der Reduktion physikalischer Theorien, die durch einfache Beispiele aus der Physik erl¿ert wird. Neuartig daran ist, da¿sie nicht einen ein f¿r alle Mal verbindlichen, allgemeinen Reduktionsbegriff zugrunde legt, sondern einen auf der Hintereinanderschaltung von Reduktionen rekursiven Aufbau gibt, bei dem alle Reduktionen als Kombinationen m¿glichst spezieller elementarer Reduktionen erscheinen. Die Theorienreduktion aus dem Bereich ...