Technische Aktienanalyse und die Effizienz des deutschen ...
Die vorliegende Arbeit liefert eine empirische Analyse der Informationseffizienz des deutschen Aktienmarktes. Nach der Beschreibung der Theorie informationseffizienter Märkte werden verschiedene Verfahren der Diskriminanzanalyse dargestellt und eine Einführung in die technische Aktienanalyse gegeben. Im Anschluß an den empirischen Test erfolgt die Darstellung einer einfachen Strategie zur Erhöhung der Wahrscheinlichkeit, am deutschen Aktienmarkt Überschußrenditen zu erzielen. Die Strategie wird mit einem ...
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Intertemporale Tauschökonomien mit unvollständigen Markts...
Stochastische Tauschökonomien mit unvollständigen Marktsystemen und Modelle überlappender Generationen sind die zwei bedeutenden Ansätze zur Erweiterung des statischen Arrow-Debreu Modells zur Darstellung intertemporaler Tauschökonomien. In diesem Buch werden sie zum ersten Mal auf systematische Weise zusammengeführt. Aufbauend auf einer rein verbalen Einführung in die Thematik intertemporaler Tauschökonomien wird im formalen Teil des Buches eine allgemeine Version des stochastischen Modells überlappender ...