![Robuste Schätzung von ARMA-Modellen unter Verwendung von robust geschätzten Autokovarianzen](https://support.digitalhusky.com/media/annotations/sorted/206/20685389/CHSBZCOP0320685389.jpg)
Robuste Schätzung von ARMA-Modellen unter Verwendung von ...
In den Wirtschaftswissenschaften treten empirische Daten häufig in Form von Zeitreihen auf. Für ihre statistische Analyse haben sich die von Box und Jenkins vorgeschlagenen ARMA-Modelle bewährt. In der Praxis können die Daten aber oft nur gestört beobachtet werden. Das Auftreten sog. Ausreißer beeinflußt die klassischen Methoden zur Zeitreihenanalyse derart, daß völlig unbrauchbare Ergebnisse resultieren. In dieser Arbeit werden nach einer ...