Markt-Timing-Modelle am deutschen Aktienmarkt
Inhaltsangabe: Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis: AbkürzungsverzeichnisV AbbildungsverzeichnisVI TabellenverzeichnisVII 1Problemstellung und Zielsetzung1 2Überblick über Entwicklungen und Funktionsweise von Markt-Timing-Modellen4 2.1Technisch-orientierte Modelle4 2.1.1Dow-Theorie4 2.1.2Elliott-Wellen-Theorie6 2.1.3Chartanalyse8 2.1.3.1Linien-/Balkencharts8 2.1.3.2Kerzencharts9 2.1.3.3Point&Figure, Charts10 2.1.4Statistische Modelle11 2.1.4.1Technische Indikatoren11 2.1.4.2Spektralanalyse13 2.1.4.3Box/Jenkins-Verfahren13 2.2Fundamental-orientierte Modelle14 2.2.1Indikator-Modelle14 2.2.2Ökonometrische Modelle15 2.2.3Neuronale Netze16 3Kursbeeinflussungsfaktoren am deutschen Aktienmarkt und deren Quantifizierung18 3.1Makroökonomische Faktoren18 3.1.1Konjunkturentwicklung19 3.1.2Wechselkursentwicklung19 3.1.3Geldmengenentwicklung20 3.1.4Preisentwicklung21 3.1.5Zinsentwicklung22 3.2Mikroökonomische Faktoren24 3.2.1Gewinnentwicklung24 3.2.2Dividendenausschüttungen25 3.3Psychologische Faktoren25 4Empirische Untersuchung ausgewählter ...