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Sebastian Weber liefert durch die Erprobung von verschiedenen Selektionskriterien neue Erkenntnisse in der Frage um die Persistenz von Fondsrenditen. Dazu analysiert er ein Sample mit reduziertem Survivorship Bias bestehend aus aktiven US-Aktienfonds von Morningstar über den Zeitraum von 1996 bis 2005 insbesondere hinsichtlich Styles.

Kreditderivate zählen zu den erfolgreichsten Finanzinnovationen der letzten Zeit. Bei geringen Transaktionskosten ermöglichen diese es, Kreditrisiken zu isolieren, zu transferieren und handelbar zu machen. Ein Schlüsselprodukt des Kreditderivate-Marktes ist der Credit Default Swap. Eva Wagner stellt den Informationsgehalt von Credit Default Swap (CDS) dem anderer etablierter Märkte, auf denen das Kreditrisiko relevant ist, sowie dem des externen Rating gegenüber. Sie ...

Mit Hedgefonds-Investments können Anleger ihr Wertpapier-Portfolio optimieren, jedoch ist die Verankerung dieser Assetklasse bei privaten Investoren in Deutschland noch rudimentär. Seit 2004 ist eine Direktanlage in Dach-Hedgefonds für deutsche Privatanleger gesetzlich geregelt, dennoch liegt das investierte Anlagevolumen bei nur ca. 3, 5% des zugelassenen Publikumsfonds-Vermögens. In seiner Studie untersucht Constantin Echter erstmals die Verbreitung von Hedgefonds-Investments bei vermögenden Privatanlegern in ...