Performancemessung von Optionsportfolios und deren Anwend...
Im Zuge der Performancemessung von Fonds oder Portfolios, die Optionen beinhalten, stoßen klassische faktorbasierte Performancemaße an ihre Grenzen, da diese nicht in der Lage sind, optionsspezifische Charakteristika abzubilden. Dadurch wird letztlich der Performanceausweis verfälscht. Sebastian Wessels beleuchtet die Verwendung von optionsspezifischen Faktoren, mit deren Hilfe ein adäquater Performanceausweis für Fonds oder Portfolios mit Optionen gewährleistet werden soll. Darauf folgend richtet ...