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Inhaltsangabe:Zusammenfassung: In der Arbeit "Implizite Volatilität, -Strukturen, Analyse und Bedeutung im Optionshandel der Banken" geht der Autor, um eine Grundlage für die weiteren Kapitel zu schaffen, vorab auf die Optionsbewertungstheorie ein. Es wird der Einfluß der Optionspreisdeterminanten (Basispreis, Kurs des Basiswertes, Restlaufzeit, Zinssatz, Volatilität) auf den Optionspreis erläutert und neben dem Optionspreismodell nach Black/Scholes die Optionspreissensitiven (Delta, Gamma, Theta, Vega, ...