Kointegrationskonzepte für die Kreditrisikomodellierung
In den letzten Jahren sind die Messung und die Steuerung von Kreditrisiken aufgrund der verschlechterten makroökonomischen Rahmenbedingungen und der daraus resultierenden Zunahme der Insolvenzen ins Zentrum des Interesses gerückt. Verstärkt wird diese Entwicklung durch die vom Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht erarbeiteten Neuregelungen der Eigenkapitalausstattung von Kreditinstituten. Die Modellierung von Kreditportfoliorisiken mithilfe mathematisch-statistischer Analyseverfahren gewinnt vor diesem Hintergrund an Bedeutung. Matthias ...