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4 Ergebnisse.

Die langfristige Performance von Initial Public Offerings. Eine empirische Analyse für den deutschen Kapitalmarkt

Die langfristige Performance von Initial Public Offerings...

Sobeck, Simon
Masterarbeit aus dem Jahr 2020 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1, 0, Philipps-Universität Marburg (Professur für Finanzierung und Banken), Sprache: Deutsch, Abstract: Bei dieser empirischen Analyse handelt es sich um eine Untersuchung der langfristigen Performance von Unternehmen, nach der Börsenemission am deutschen Kapitalmarkt. Ziel dieser Analyse ist es, neue Erkenntnisse über die langfristige Performance von emittierten Unternehmen ...

57,90 CHF

Berechnung des Value at Risk mittels dem Varianz-Kovarianz-Ansatz, Cornish-Fisher Approximation und der historischen Simulation

Berechnung des Value at Risk mittels dem Varianz-Kovarian...

Sobeck, Simon
Studienarbeit aus dem Jahr 2019 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1, 0, Philipps-Universität Marburg, Sprache: Deutsch, Abstract: Das Forschungsziel dieser empirischen Analyse wird mithilfe von zwei Betrachtungsweisen dargestellt. Zum einen wird untersucht, inwieweit sich die verschiedenen Schätzverfahren gesamt sowie in gewissen Unterperioden unterscheiden. Auf der anderen Seite soll festgestellt werden, welcher der Verfahren bessere Evaluationsergebnisse liefert. Spezifischer ...

28,50 CHF

Eine empirische Analyse über den Ölpreiseinfluss auf den Euro-Dollar-Wechselkurs

Eine empirische Analyse über den Ölpreiseinfluss auf den ...

Sobeck, Simon
Studienarbeit aus dem Jahr 2017 im Fachbereich VWL - Statistik und Methoden, Note: 1, 7, Justus-Liebig-Universität Gießen, Sprache: Deutsch, Abstract: In dieser Analyse wird durch die Zuhilfenahme der Modellierung in einem vektorautoregressiven Modell untersucht, ob sich Ölpreise auf den Euro-Dollar-Wechselkurs auswirken.Eine Faustregel über einen positiven Zusammenhang ist, dass Rohöl überwiegend in US-Dollar gehandelt wird. Durch diesen Umstand führt ein höherer ...

28,50 CHF

Modellierung und Prognose von Kapitalmarktvolatilität mit GARCH-Modellen

Modellierung und Prognose von Kapitalmarktvolatilität mit...

Sobeck, Simon
Bachelorarbeit aus dem Jahr 2018 im Fachbereich Statistik, Note: 1, 7, Justus-Liebig-Universität Gießen, Sprache: Deutsch, Abstract: In dieser empirischen Analyse werden Verfahren zur Modellierung und Prognose der Volatilität für den Deutschen Aktienindex (DAX) verwendet. Zu diesem Zweck wird ein GARCH-Modell beziehungsweise ein EGARCH-Modell geschätzt um diese miteinander zu vergleichen, vor allem hinsichtlich ihrer Prognosefähigkeit. Hierzu werden die stetigen Renditen des ...

26,90 CHF

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