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Die Europäische Bankenaufsicht führte im Oktober 2014 zum ersten Mal einen umfassenden Stresstest aller systemrelevanten Banken durch. Im modernen Risikomanagement spielt die Verwendung von Stresstests eine immer wichtigere Rolle und löst damit zunehmend den Value at Risk ab. Unter den Basel III-Regularien wurde der sogenannte stressed Value at Risk eingeführt um auch hier eine Verbesserung des Value at Risk durch ...

Diplomarbeit aus dem Jahr 2004 im Fachbereich Physik - Sonstiges, Note: sehr gut, Johannes Gutenberg-Universität Mainz (Physik), 34 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Zur Kennzeichnung stochastischer Prozesse x(t) fallen einem zuerst einmal Größen wie Mittelwert, Varianz, Schiefe oder Exzess ein. Anders gesagt, man denkt an die Verteilung p(x, t) und ihre Momente. Es gibt aber andere Klassen von Observablen, ...