Numerische Optimierung des Shortfall-Risikos von Aktienpo...
Inhaltsangabe:Problemstellung: Die Portfoliotheorie hat sich über einen sehr langen Zeitraum entwickelt. So steht z. B. in dem auf ca. 500 n. Chr. datierten jüdischen Talmud (hebr. Lehre, Lernen) sinngemäß, dass das Vermögen zu jeweils einem Drittel in ¿Land, Geschäften und liquiden Mitteln¿ gestreut angelegt werden soll. Nachdem in den 50er Jahren von Markowitz das weltweit bekannte ¿klassische Selektionsmodell¿ entwickelt wurde, ...