Einfluss des Strommixes auf die Volatilität des Day-Ahead...
Diese Arbeit bietet eine empirische Analyse von fünf europäischen Day-Ahead Strommärkte bezüglich ihrer Preisvolatilität im Zeitraum von April 2003 bis Dezember 2009. Dazu erfolgt zunächst eine vergleichende Untersuchung der Marktstrukturen und der Strommixe in den betrachteten Marktgebieten. Mit Hilfe multipler Regressionsanalysen werden die Einflüsse der Produktionsmengen verschiedener Erzeugungstechnologien auf diverse Volatilitäts-kennzahlen verdeutlicht. Strompreisbeeinflussende Faktoren, wie die Nettoimporte sind ebenfalls Teil ...