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9 Ergebnisse.

Preise in Finanzmärkten

Preise in Finanzmärkten

Kremer, Jürgen
Im Buch wird die Replikationsstrategie zur Bewertung zustandsabhängiger Zahlungsströme dargestellt, wobei der Schwerpunkt auf zeitdiskrete Modelle gelegt wird. Eine Besonderheit des Textes besteht darin, dass die Preisfindung im ersten Teil als verallgemeinerte Diskontierung algebraisch, ohne Verwendung von Wahrscheinlichkeitstheorie, formuliert wird. Im zweiten Teil wird das Bewertungsverfahren ein weiteres Mal, aber diesmal mit Methoden der diskreten stochastischen Analysis, hergeleitet. Schließlich wird ...

52,90 CHF

Marktrisiken

Marktrisiken

Kremer, Jürgen
In diesem Buch werden Konzepte zur Quantifizierung von Marktrisiken dargestellt. Im Rahmen der im ersten Kapitel vorgestellten Portfoliotheorie werden Kapitalanlagen charakterisiert, die nach Vorgabe eines Risikos eine möglichst hohe erwartete Rendite versprechen. Risiko wird hier definiert als die Standardabweichung der Portfoliorendite. Für arbitragefreie Ein-Perioden-Modelle lassen sich optimale Kapitalanlagen alternativ auch mithilfe von Wahrscheinlichkeitsdichten formulieren, was im zweiten Kapitel ausgeführt wird. ...

40,90 CHF

Spezielle Relativitätstheorie

Spezielle Relativitätstheorie

Kremer, Jürgen
Das Buch bietet eine Einführung in die Spezielle Relativitätstheorie mithilfe des k- Kalküls. Dieser Zugang ist sehr elegant und verwendet die auf der Radarmethode basierende geometrische Darstellung der zweidimensionalen Raumzeit aus der Perspektive inertialer Beobachter. Die letzten Kapitel des Buchs behandeln die vierdimensionalen Lorentz-Transformationen und die Äquivalenz von Masse und Energie. Das Buch endet mit einer Darstellung des Zusammenhangs zwischen ...

23,50 CHF

Marktrisiken

Marktrisiken

Kremer, Jürgen
In diesem Buch werden Konzepte zur Quantifizierung von Marktrisiken dargestellt. Im Rahmen der im ersten Kapitel vorgestellten Portfoliotheorie werden Kapitalanlagen charakterisiert, die nach Vorgabe eines Risikos eine m¿glichst hohe erwartete Rendite versprechen. Risiko wird hier definiert als die Standardabweichung der Portfoliorendite.F¿r arbitragefreie Ein-Perioden-Modelle lassen sich optimale Portfolios auch mithilfe von Wahrscheinlichkeitsdichten explizit angeben, und die Martingalma¿ vollst¿iger arbitragefreier Marktmodelle lassen ...

29,90 CHF

Preise in Finanzmärkten

Preise in Finanzmärkten

Kremer, Jürgen
Im Buch wird die Replikationsstrategie zur Bewertung zustandsabh¿iger Zahlungsstr¿me dargestellt, wobei der Schwerpunkt auf zeitdiskrete Modelle gelegt wird. Eine Besonderheit des Textes besteht darin, dass die Preisfindung im ersten Teil als verallgemeinerte Diskontierung algebraisch, ohne Verwendung von Wahrscheinlichkeitstheorie, formuliert wird. Im zweiten Teil wird das Bewertungsverfahren ein weiteres Mal, aber diesmal mit Methoden der diskreten stochastischen Analysis, hergeleitet. Schlie¿ich wird ...

36,50 CHF

Portfoliotheorie, Risikomanagement und die Bewertung von Derivaten

Portfoliotheorie, Risikomanagement und die Bewertung von ...

Kremer, Jürgen
Im vorliegenden umfassend überarbeiteten Buch werden die Grundlagen der modernen Finanzmathematik dargestellt. Neben der wahrscheinlichkeitstheoretischen Herleitung der Bewertungstheorie von Derivaten wird ein eleganter algebraischer, ökonomisch orientierter Zugang zu Ein- und Mehr-Perioden-Modellen vor- und dem Konzept der Erwartungswertbildung bezüglich eines Martingalmaßes gegenübergestellt.Behandelte Themen sind unter anderem Ein- und Mehr-Perioden-Modelle, Portfoliotheorie, Capital Asset Pricing Model, Value at Risk, kohärente Risikomaße, Expected Shortfall, ...

48,50 CHF

Internationaler Wissenstransfer durch das Expatriate Management

Internationaler Wissenstransfer durch das Expatriate Mana...

Kremer, Jürgen
Diplomarbeit aus dem Jahr 2006 im Fachbereich BWL - Personal und Organisation, Note: 1, 3, Universität Hamburg (Institut für öffentliche Wirtschaft und Personalwirtschaft), 141 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: In dieser Arbeit werden drei verschiedene Forschungsfelder der Betriebswirtschaftslehre miteinander verbunden: erstens die Theorie der MNU, zweitens das Wissensmanagement und drittens das Expatriate Management. Jeweils einzeln wurden die Themengebiete bereits ...

65,00 CHF

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