![Der Einfluss von Solvency II auf die Anlagestruktur von Versicherern](https://support.digitalhusky.com/media/annotations/sorted/376/37615671/CHSBZCOP0337615671.jpg)
Der Einfluss von Solvency II auf die Anlagestruktur von V...
Diese Arbeit behandelt die Auswirkungen des Marktrisikomoduls der Solvency II - Standardformel auf die Anlagestruktur eines fiktiven Lebensversicherers, welche unter Berücksichtigung der Portfoliotheorie nach Markowitz optimiert wird. Nach einer kurzen Einführung zum Wesen und derzeitigen Stand von Solvency II werden Portfolio-Optimierungen anhand historischer Daten von Vergleichsindizes für sechs Anlageklassen mit jeweils 1000 Iterationen unter Berücksichtigung von Budget-, Leerverkaufs- und Investmentgrenzen ...