Nichtlineare Zinssetzung
Diese Studie erweitert die empirische Forschung zur Zinssetzung um einen umfassenden Analyserahmen, der aktuelle methodische Diskussionen zusammenführt und in einem , State of the Art'-Ansatz vereint. Wesentliche Aspekte sind dabei die theoriegeleitete Berücksichtigung exogener Einflussgrößen, die explizite Berücksichtigung von Zinserwartungen im intertemporalen Maximierungskalku¿l der Geschäftsbanken sowie die Modellierung und Erklärung kurzfristiger Nichtlinearitäten in der Zinssetzungsdynamik. Die Ergebnisse der empirischen Analyse ...