Multivariates GARCH Modell -BEKK
Studienarbeit aus dem Jahr 2005 im Fachbereich BWL - Allgemeines, Note: 1, 3, Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main, Veranstaltung: Angewandte Zeitreihenanalyse, 33 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Zur Berücksichtigung der bei Finanzmarktrenditezeitreihen häufig vorhandenen Volatilitätscluster und leptokurtischen Verteilung wurden univariate Modelle: ARCH und GARCH entwickelt. Nachteil von diesen Modellen ist jedoch, dass sie die bei Finanzmarktdaten häufig anzutreffende ...