Gauß-Prozesse und ihre Anwendung in Computerexperimenten
Stochastische Gauß - Prozesse sind ein wichtiger Bestandteil der Zeitreihenanalyse in der statistischen Mathematik, da sie durch multivariate Normalverteilungen definiert werden. Es wurde früh erkannt, dass normal verteilte Zufallsvariablen einige wichtige und "starke" Eigenschaften besitzen, mit denen viele "Erkenntnisse" nachgewiesen werden konnten. Nicht allein aus diesem Grund wird oft die Annahme von normal verteilten Zufallsvariablen getroffen. So auch bei Computerexperimenten. ...