Messung des Risikowerts durch die Copula-Theorie
Diese Arbeit befasst sich mit der Schätzung des Value at Risk durch die Copula-Methode. Der erste Teil ist eine Erkundung der Extremwerttheorie. Wir beschreiben die Modellierung des Risikos und der Volatilität von Vermögenswerten. Im zweiten Teil wird eine GJR-GARCH-Version der Copulas zur Analyse der asymmetrischen Abhängigkeit vorgestellt, die die komplexen nichtlinearen Beziehungen unter den Renditen von Aktienindizes misst. Wir stellen ...