Arbitrage-Preismodelle und das Risiko-Ertrags-Profil
Die Arbitrage-Preistheorie im Finanzwesen ist eine allgemeine Theorie der Preisbildung für Vermögenswerte. Die Modelle, mit denen versucht wird, den angemessenen Preis eines Vermögenswerts zu berechnen und dabei die systematischen Risiken zu berücksichtigen, die in einer Klasse von Vermögenswerten üblich sind, beschreiben das Verhältnis zwischen Risiko und erwarteter Rendite. Die Eignung der Modelle zur Erklärung der Aktienkurse hat in den verschiedenen ...