Artikelnummer | 9783346102690 |
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Produkttyp | Buch |
Preis | 24,50 CHF |
Verfügbarkeit | Lieferbar |
Einband | Kartonierter Einband (Kt) |
Meldetext | Folgt in ca. 10 Arbeitstagen |
Autor | Weiss, Sibylle |
Verlag | Grin Verlag |
Weight | 0,0 |
Erscheinungsjahr | 20200218 |
Seitenangabe | 20 |
Sprache | ger |
Anzahl der Bewertungen | 0 |
Statistische Schätzung des Value-at-Risk zur Marktrisikoquantifizierung Buchkatalog
Studienarbeit aus dem Jahr 2014 im Fachbereich Mathematik - Statistik, Note: 2, 0, Brandenburgische Technische Universität Cottbus, Sprache: Deutsch, Abstract: Es gibt viele Ansätze, Risiken innerhalb der Finanzwirtschaft zu bewerten. Während beidseitige Risikomaße (zum Beispiel die Standardabweichung) Schwankungen um einen Erwartungswert betrachten, handelt es sich bei dem Value-at-Risk (VaR) um ein einseitiges, rein verlustorientiertes Risikomaß. Im ersten Teil dieser Arbeit steht die Definition des VaR im Hinblick auf diskrete und hauptsächlich stetige Gewinn- und Verlustverteilungen im Mittelpunkt. Im zweiten Teil werden parametrische und nichtparametrische Schätzmethoden gegenübergestellt und die VaR-Berechnung unter Verwendung des Varianz-Kovarianz-Modells und der historischen Simulation an Beispielen demonstriert.
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