Artikelnummer | 9783668243965 |
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Produkttyp | Buch |
Preis | 54,50 CHF |
Verfügbarkeit | Lieferbar |
Einband | Kartonierter Einband (Kt) |
Meldetext | Folgt in ca. 10 Arbeitstagen |
Autor | Splettstößer, Jens |
Verlag | GRIN Publishing |
Weight | 0,0 |
Erscheinungsjahr | 20160727 |
Seitenangabe | 68 |
Sprache | ger |
Anzahl der Bewertungen | 0 |
Inkonsistenzen im mathematischen Formelwerk in Solvency 2 Buchkatalog
Diplomarbeit aus dem Jahr 2013 im Fachbereich Mathematik - Sonstiges, Note: 1, 3, Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, Sprache: Deutsch, Abstract: Ziel dieser Arbeit ist die Darlegung der Inkonsistenzen in dem Standardmodell, die im Wesentlichen durch zwei Umstände entstehen. Die verwendete Wurzelformel zur Bestimmung des Gesamt-SCR aggregiert die einzelnen Risiken mit Hilfe der Korrelation. Dadurch wird im Allgemeinen die gemeinsame Verteilung nicht eindeutig bestimmt. Durch diesen Umstand unter- bzw. überschätzt die Wurzelformel den wahren SCR für viele Verteilungen. Im Allgemeinen ist das verwendete Risikomaß Value-at-Risk nicht subadditiv und somit nicht kohärent, wodurch ein falscher Diversifikationseffekt auftritt.
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