Der Einfluss von Optionsstrategien auf die Renditeverteil...
Bachelorarbeit aus dem Jahr 2011 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1, 7, Westfälische Wilhelms-Universität Münster (Finance-Center), Sprache: Deutsch, Abstract: Im Gegensatz zu gängigen Modellen wie dem Capital Asset Pricing Model (CAPM) oder dem Black/Scholes-Optionspreismodell, die normalverteilte- bzw. lognormalverteilte Renditen unterstellen, sind Renditeverteilungen von Optionsstrategien asymmetrisch. Durch Parametervariation können Verteilungen erzeugt werden, die sich signifikant von der klassischen ...