Paarweiser Handel
Statistische Arbitrage basiert auf dem paarweisen Handel von sich im Mittelwert umkehrenden Renditen. Wir haben den Kointegrationsansatz und ECM-DCC-GARCH verwendet, um 98 Paare von 152 Aktien aus 3 Währungen zu konstruieren. Der Aktienhandel erfolgt über Contract for Difference. Um die Leistung zu messen, haben wir den Gewinnfaktor eingeführt, der die annualisierte Rendite pro Risikoeinheit darstellt. Und das historische Risiko wird ...