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Studienarbeit aus dem Jahr 2009 im Fachbereich Mathematik - Stochastik, Note: 2, 3, Universität Augsburg (Mathematik), Veranstaltung: Seminar Nichtlineare Optimierung in der Finanzmathematik, Sprache: Deutsch, Abstract: In diesem Kapitel wird neben dem Value-at-Risk und dem Conditional Value-at-Risk auch das Asset-Liability-Management in der stochastischen Programmierung vorgestellt. Der Value-at-Risk und der Conditional Value-at-Risk beschreiben Risikomaße, mit denen der erwartete Verlust bzw. Gewinn ...

Bachelorarbeit aus dem Jahr 2010 im Fachbereich Mathematik - Sonstiges, Note: 1, 7, Universität Augsburg (Mathematik), Sprache: Deutsch, Abstract: Die Optimierung ist ein sehr wichtiger Bestandteil unserer heutigen Gesellschaft geworden.Sie ist in allen Lebens- und Geschäftsbereichen wieder zu erkennen. Es wird immerdanach gestrebt den Lebensstandard der Menschen zu verbessern bzw. zu optimieren.Dies beginnt in kleinen Betrieben und endet in großen ...