Statistische Methoden zur Quantifizierung und Schätzung d...
Die Geschäftstätigkeit von Banken ist unabdingbar mit dem Eingehen von Risiken verbunden. Die volumenmäßig bedeutendste Risikoart ist dabei das Kreditrisiko, das primär durch die Parameter Ausfallwahrscheinlichkeit (Probability of Default) und Verlustquote zum Zeitpunkt des Ausfalls (Loss Given Default) quantifiziert wird. Entsprechend sind die präzise Ermittlung und eine möglichst fehlerfreie Schätzung dieser beiden Größen von zentraler Bedeutung für das interne Risikomanagement ...